邓同学2021-06-29 10:33:20
邓同学老师好，课后题。疑问已经写在截图里面了，修正久期（有效久期）不是总和吗？为什么还会出现两个相加的？？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-06-29 18:04:26
Nicholas同学，下午好。
我们通常说的麦考利久期和修正久期是针对基准收益率变动导致债券价格变动的，而Spread duration是专门针对超过基准之上的spread的部分。因此如果题目拆开两部分描述，并且分别给出了利差久期和麦考利久期的，我们应当分开考虑。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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