undefinable2021-06-26 18:19:25
undefinable22题，premium是会导致roll yield 小于0啊，为什么还会更高？
回答（1）
Kevin2021-06-28 09:45:04
Kevin同学你好！
roll yield = (S-F)/S。long方：+(S-F)/S，short方：-(S-F)/S。F>S，long方：roll yield为负，short方：为正。
现在是有欧元资产，想要hedge。而题目问的是the hedge will experience higher，所以是卖出forward，是short方。也就是roll yield为正。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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