loveshihongyu2021-06-26 14:36:47
loveshihongyu老师您好， 这是下午题P115的一道题， 这个condor 我能理解DD2=DD5,DD10=DD30, 但是我知道， DD5需不需要等于DD10呢？ P115的这一道题的DD2为什么等于长期债券的dollar duration呢？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-06-28 11:38:11
Nicholas同学，早上好。
condor的要求是久期中性，那么Condor要求4笔头寸的dollar duration都相等，因此长期的MV*PVBP需要等于2年的MV*PVBP。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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