elepha2021-06-26 13:15:54
elepha第2题。老师，判断风格用组合的系数，还是用difference呢？例如，判断是value还是growth，是看portfolio sensitivity -0.17？还是看difference -0.21？
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开开2021-06-28 10:53:17
开开同学你好，如果只是看组合的风格偏向，那么看portfolio sensitivity。但要看和 benchmark相比就要看difference。选项A只要看-0.17就能判断出来了。在value factor上组合与benchmark的beta差为-0.21，说明相对benchmark 组合偏向growth的程度更多，这也是补充验证了组合具有growth tilt。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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所以，如果题目问，这个portfolio的配置是什么类型的，那看组合的系数（-0.17）；如果题目问，相比于benchmark，组合偏向（tilt）于什么类型，那就看difference（-0.21）。我理解的对吗？
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是的。
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