Shirley2021-06-24 22:15:48
Shirley完全听不懂这题在说什么？能不能清楚详细的讲一遍是啥逻辑？
回答（1）
Kevin2021-06-25 09:42:22
Kevin同学你好！
历史上通常是skew，现在是smile，而且会回归历史常态，说明OTM call的implied volatility相比于历史水平偏高（市价偏高），所以应该卖出OTM call。
smile和skew的put光从图像上无法比较，买入put通常是进行一定程度的除了delta以外的option greeks对冲。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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