邓同学2021-06-24 11:10:33
邓同学老师好，官网和课后题。Market value weighted duration是怎么算出来的，它和macaulay duration有什么区别？？
回答（1）
Nicholas2021-06-25 10:42:02
Nicholas同学，早上好。
假设某债券组合中有两个债券，A债券麦考利久期10，市值权重50%，B债券麦考利久期8，市值权重50%，那么债券组合的市值加权久期就是10*0.5+8*0.5=9。
一个是根据各债券市值权重进行加权的麦考利久期，一个是债券本身的麦考利久期。
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