邓同学2021-06-24 09:28:21
邓同学老师好，官网和课后题。相对liability基准，凸性偏离越小，提供的保护就越大，是么？？谢谢！
回答（1）
Nicholas2021-06-25 10:39:09
Nicholas同学，早上好。
题目中说明是yield curve shifts and twists，那么如果收益率曲线平移，我们看久期，三个组合久期是差不多的，所以不存在更少或更多保护；
如果是twists，那么看结构性风险，凸性越小，结构性风险越小，这里应该是不考虑和负债比较的问题，那么凸性最小的结构性风险应该最小。
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