Shirley2021-06-23 22:53:16
Shirley除了知道88是ITM，delta趋近于1，94是OTM，delta 趋近于0，后面完全没听懂老师讲的是什么意思，能否再讲下这题的解题逻辑？
回答（1）
Kevin2021-06-25 09:31:54
Kevin同学你好！
88对应的期权ITM，delta趋近于1；94对应的期权OTM，delta 趋近于0。组合的delta就是两者期权之和。
老师后面的讲解是举例，比如88对应的期权delta是0.95，long方：+0.95；94对应的期权delta是0.05，short方：-0.05。两者之和是0.90，落在C的区间中。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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