郑同学2021-06-23 09:00:27
郑同学老师，b有6分，我想的是，总不能都用表格里的数字，所以我给客户1选基金时，用的是appraisal ratio。结论倒是跟解析一致。那么问题来了，这里为什么用夏普比率呢？什么时候还用appraisal ratio呢？
回答（1）
开开2021-06-24 18:35:49
开开同学你好，这两个指标都可以用来评价基金。夏普比率评价是每单位组合的total risk所带来的收益，AR更多衡量的是积极管理的收益于积极管理风险的比值。题目说用exhibit 1的数据来评价，但这个表的数据没办法用来算AR，因为AR分母上是残差的标准差，代表非系统风险，但表中没有提供。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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残差的标准差可以计算的，课上教过公式啊
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同学你可以把你根据exhibit 1的数据求SEE的思路分享一下哈。
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