邓同学2021-06-22 22:10:40
邓同学老师好。笔记有句话叫做：long call option升久期，long put option降久期，这句话怎么理解？？谢谢！
回答（1）
Nicholas2021-06-24 14:50:26
Nicholas同学，下午好。
1.long call option on bond，那么如果不行权久期是不变的，如果行权则会买入债券进来，则整体投资组合的久期更大；
2.long put option on bond，那么如果不行权久期是不变的，如果行权则会卖出债券出去，则整体投资组合的久期更小。
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