开开2021-06-23 10:12:41

同学你好，这是原版书上的数据，算法应该是每个factor的absolute （3）x(4)这一列的数据比上组合总的active return（A+B) 即2.07%。代表单个factor tilt return占总active return的比重。但这边协会的计算有些问题（见图），我计算出来的数字加总后总的factor tilt return是102.42，如果是表中这些数字加起来是102.5，我重新算过的总数是更接近他表中factor tilt return的数字的。但由于协会对此表格没有勘误，因此还不能更新教辅资料。不过这个attribution重点在于归因结果的解读而非计算，因此问题不大。

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