邓同学2021-06-21 14:23:10
邓同学老师好，官网题。这个答案和选项不是矛盾么？？另外也不是太明白，求解析。
回答（1）
Nicholas2021-06-22 18:22:03
Nicholas同学，下午好。
这里Shrewsbury说一类适合yield数据，而二、三、四类适合curve duration数据，
Silver说those listed in Exhibit 1 use yield数据，因此不对，并不矛盾。
这里说的意思是1类负债由于时间和金额确定的，因此可以使用利率数据，对应的就是麦考利久期，修正久期等，因为我们在CFA一级学到利率久期是麦考利久期和修正久期，收益率曲线久期是有效久期。
而其他几类债券需要使用有效久期。
这个可以当结论了解一下，并不在考察范围内。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
看了半天终于有点看明白写什么了。谢谢老师！
- 追答
-
不客气，加油，祝你顺利通过考试~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片