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锦同学2021-06-19 22:38:15

老师，请问为什么ctd的dollar duration等于future的duration乘以price？

回答（1）

Kevin2021-06-21 09:56:27

同学你好！

应该这么写：DD_CTD=D_CTD*P_CTD。而不是futures。


致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~

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