陆同学2018-05-06 13:05:51
陆同学127页，case2 第八题，为什么计算E（changs in price based on yield view ），用expected effective duration 4.12，而不是用current modified duration4.96?
回答（1）
Irene2018-05-07 18:27:51
Irene同学你好。
首先，因为未来的变化，要用未来的duration。
其次，因为变化的是一个benchmark curve，所以用effective duration比modified duration要好。
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