Harry2021-06-08 14:39:18
Harry1.此题的Futures Price*CTD CF为何不等于CTD Price?2.此类提对于期货是否只有CTD的Duration，不会有Futures的duretion？所以这样我们在公式变化过程中的后半部分分母能否对CTD$替换为Futures price，前半部分分母直接用CTD的Duration？要不有Futures price用不上总觉得有些奇怪~
回答（1）
Kevin2021-06-08 15:15:30
Kevin同学你好！
1.这里的CTD price估计是dirty price，包含了accrued interest，所以才会不等。如果是clean price，一定是相等的。
2.一般是给CTD的duration，而不是futures的duration。
3.没看懂想问什么，如果还有疑问的话，可以继续追问哈。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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就是老师讲的中间画黄圆圈的部分，是***老师推荐的快速出结果的公式，就想问能否结合前两个小问在后半分母直接用Future price。根据您前面的回答是否这种题就可以把Future price当做干扰项直接不考虑了？
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同学你好！
是的，当做干扰项即可。
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