邓同学2021-06-07 09:45:18
邓同学老师好。这问题我当时不明白，现在看到还是不明白，我自己写了一个3资产和3因子的，麻烦你看下对不对，谢谢！
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Nicholas2021-06-07 14:19:16
Nicholas同学，下午好。
我看了下你写的前两个图，计算出了A、B资产的协方差，那么还需要计算B、C，A、C的协方差。实际上如果计算组合的方差和标准差不需要如此复杂。
另外后两幅图不是很理解，还请同学解释一下，谢谢。
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为什么说计算组合的方差和标准差不需要如此复杂呢？
后面那个图，是在计算组合全部的方差和协方差的时候，我将所有涉及到A资产的式子全部合并到了一起，还有涉及B和C资产的我没写了。
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同学，下午好。
你写的是正确的。
如果现在我想计算一个资产组合的标准差，那么我可以先计算出各个组成部分对应的标准差，例如资产大类的回报和标准差，以及在资产组合中的权重。
然后就可以根据协方差矩阵计算出整体资产组合的标准差。
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可以根据协方差矩阵计算出整体资产组合的标准差。不是说使用sample CVC方式，需要计算很多的协方差么，如果有100个资产，那么协方差不是很多了么，这样做很大工程了啊。
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同学，早上好。
不是根据这里学习的内容。
因为这里是用factor的，我的意思是我们在一级组合中学习到的，例如资产组合中有两个资产大类，其回报和方差都是已知，或者我们可以用CME的方法预估，然后组合的回报就是加权平均，标准差就是套用公式计算。
如果是多个资产的标准差计算就是用协方差矩阵计算标准差就好了。
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