Jean2021-06-05 10:53:14
Jeanmanager1管理portfolio, 数据如下：active risk 2%, absolute risk 10%, risk contributed to market 95%, risk contributed to sector -0.2%, risk contribute to 某risk 1.2%, unexpected risk 4%. 然后PM要做tactical reallocation, 调减utility sector 调增technology sector, 原来portfolio 和utility sector的covariance是0.04，和technology sector 的covariance是0.02。提问为active risk和absolute risk的变化。（5月机考出现的题目）
回答（1）
开开2021-06-08 09:34:12
开开同学你好，根据ethics我们不能讨论考试题目。如果你很想了解相关知识点，请隐去敏感信息后再提问，谢谢。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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