Jean2021-06-05 10:42:05
Jeanpair trading的计算。A，B两个股票，投入5 million的资金，给了两个股票的beta A和betaB, 预期A股票的变化是-7，B股票变化是+2%，问pari trading的profit是多少$ 求解题思路
回答（1）
开开2021-06-07 11:22:45
开开同学你好，解题思路如下：
总共投入5million，根据预期收益B会涨A会跌，因此应该long B short A。long B的头寸为5 million，short A的头寸应该为 5million*beta B/beta A，这样多空头寸组合起来可以达到market neutral。
有了头寸就能根据多头和空头股票的股价变化算profit。
多头收益：5million*(2%):
空头收益：-（5million*beta B/beta A）*（-7%）
整体的profit就是这两部分加起来。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片