小同学2021-06-01 09:24:56
小同学PPT202的例题第一问，为什么是用的maturity match 而不是duration match呢？能不能用effective duration match呢e
回答（1）
Nicholas2021-06-01 09:45:51
Nicholas同学，早上好。
这里是基于基准收益率曲线计算G-Spread，那么如果题目中直接给出基准收益率曲线和信用债券，则直接用期限来做线性插补，计算对应的G-spread即可；
如果是给出两个信用债券，计算其中的利差，则需要使用久期做线性插补，计算对应利差。
这两个情况下不一样。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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