薛同学2021-05-31 16:42:50
薛同学请问第六题应该怎么理解
回答（1）
开开2021-05-31 17:20:58
开开同学你好，active risk是对benchmark的跟踪误差，这边跟total risk不一样。资产间的correlation越小那么分散风险效果越好，total risk越小。但active risk取决于portfolio和benchmark的cross correlation，即portfolio和benchmark表现之间的相似程度。现在有active share的两只股票从原来的同一个sector的变成了不同sector的股票，不同sector 的个股correlation较低，因此导致组合与benchmark表现的不同程度上升。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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