邓同学2021-05-29 13:36:13
邓同学老师好。当风险平价的时候ACTR相等，最优风险预算也相等吗？我想不通这个问题。
回答（1）
Johnny2021-05-31 17:39:18
Johnny同学你好，risk parity下，各资产的(Rp-Rf)/MCTR是不相等的，可以看下图。下图中各资产的(Rp-Rf)/MCTR相等，但是他们的ACTR各不相同，那假如要使他们的ACTR都相同的话，那他们的(Rp-Rf)/MCTR就会各不相同。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片