张同学2021-05-27 22:02:02
张同学这块可以理解delta为负。但是delta为负的组合，一定是short volatility组合吗？这就好像等同于说long put就等同于short volatility，没看懂
回答（1）
Kevin2021-05-28 10:13:25
Kevin同学你好！
协会对于这道题的解释是有问题的，不用纠结。
做多和做空volatility和delta没有直接关系。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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