邓同学2021-05-27 18:02:07
邓同学老师好，官网题。这个解析没看懂，求解析，问题写了在截图里面，谢谢！
回答（1）
Johnny2021-05-28 14:25:18
Johnny同学你好，corner portfolio都是位于有效前沿上的，所以current portfolio不是corner portfolio，因为它位于有效前沿下方。比较夏普比率就是把Rf和各点相连，连起来的直线如果斜率越大，那么代表该组合的夏普比率更高，所以从图中能看出policy portfolio的夏普比率更大，它比TAA更好。B选项说的是corner portfolio的定义，可以看下图。下图中的折线拐点处就是corner portfolio，也就是斜率发生变动的点
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