张同学2021-05-26 01:24:36
张同学由于active risk大和benchmark差异大，这个就算factor concentrated？不明白这里啥叫factor concentrated因为这里也没提到factor啊。。
回答（1）
开开2021-05-26 14:31:04
开开同学你好，active risk 大可能有两种原因造成，一个是由选股造成，比如组合的持股和benchmark很不一样，那么这就会导致组合和一个diversified benchmark之间差异很大，如果在持股很不一样的同时，这个持股还很集中，那么就是concentrated stock picks，其active risk是最大的。第二个，他可以买很多股票，但是这些股票全部集中在一个factor上，比如买了500只股票，但全是价值股，那么这个股票就会集中在value这个factor上，也会导致active risk较高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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好的，给我答题的就属Kaikai帮我答得最清楚啦，谢谢
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不客气~
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