elepha2021-05-25 23:19:28
elepha第1题。老师，我用排除法可以选出C，但是中文解析和英文解析我都读不明白是什么意思，有些费解。我理解，大致意思是说，G-spread可以利用期限的加权平均，也就是课上讲的“差补法/interpolation”来计算，这个的确和maturity有关。但具体到可以“reduce the potential for maturity mismatch"，是怎么做到的呢？麻烦老师解答一下，谢谢！
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Nicholas2021-05-26 16:51:57
Nicholas同学，下午好。
这里是说G-spread可以降低潜在的到期期限错配问题。
因为信用债券的到期期限是多样的，但是国债的到期期限只有固定的几种，例如现在公司发行的债券为7年到期，国债只有5年到期和10年到期的，那么如果我通过7年公司债减去5年国债得到的利差是不准确的，他们的期限并不一致。因此我们通过线性插补计算出相同年限的国债，再计算利差，这样会避免期限错配的问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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