易同学2021-05-24 21:16:47
易同学这个题讲的pearson和spearman rank在哪里有讲过么？好像没什么映象，是代表什么的呢？
回答（1）
开开2021-05-25 11:16:32
开开同学你好，这两个方法的话原版书是提到的，是两种计算IC值的方法，但课后题没出相关题目。在Back-testing中，信息系数（information coefficient）IC就是t期因子得分与t+1期回报率的相关性。通过IC可以判断这一期的因子得分对下一期的收益率有没有预测能力，从而判断这个因子有没有效。这题主要考的是pearson IC比较容易受异常值的影响。所以这次的IC主要参考Spearman Rank的结果。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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