drayday142021-05-24 17:07:02
drayday14这里老师在解释reverse optimization的时候，为什么可以用w=(1/A)*[(Ri-Rf)/σp^2]这个公式来解释呢？我记得老师在讲行为金融学的时候，讲的是风险厌恶指数A是行为金融学专有的，和传统Mean-Variance理论无关？
回答（1）
Johnny2021-05-26 13:18:47
Johnny同学你好，风险厌恶指数在资产配置科目是有学过的，他可以用于求出最优权重。可以参考下图。
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