Terri2021-05-23 16:02:38
Terri请问这个例题里面，curve effect 有52BP，在收益率整体上升的情况下，如何得出收益率曲线flattened这个结论的？
回答（1）
开开2021-05-24 11:55:29
开开同学你好，curve要想变flatten，不是非得要长端利率下降，短端上升的，也可以是都上升但短端上行的比长端多（俗称熊平），也可以是都下降但短端下降的没长端多（牛平）。在这个例题中就是熊平的情况，portfolio整体超配长端，长端收益率上升的少，因此curve effect为正。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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