袁同学2021-05-23 11:48:46
袁同学原版书reading 17的example 5的第三问，为什么是nagative呢？
回答（1）
Kevin2021-05-24 15:48:35
Kevin同学你好！
roll yield的计算公式是：(S-F)/S。long方，+(S-F)/S；short方，-(S-F)/S。
MXN资产，汇率形式是MXN/GBP，对冲是买入MXN/GBP的远期。因此是long方，+(S-F)/S，F>S，所以roll yield<0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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