张同学2021-05-22 19:35:08
张同学这里theta不会对OTM\ITM有要求吗？逻辑上感觉OTM的话，long call的theta为负；ITM的话，long call的theta为正。如果对OTM/ITM没有要求，怎么理解option的theta是正负呢？
回答（1）
Kevin2021-05-24 14:27:29
Kevin同学你好！
theta是时间价值的衰减，也就是time decay，注意theta<0。越临近到期，时间价值衰减得越快，theta的绝对值越大。
long期权：+theta<0；short期权：-theta>0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片