爆同学2021-05-22 12:27:12
爆同学最后一题，为啥用effective duration，没有说hanquan option。不过确实也没法用current得用expected
回答（1）
Nicholas2021-05-24 10:13:13
Nicholas同学，早上好。
有效久期是衡量基准收益率曲线平行移动利率变化导致的债券价格变化，因此这里说到是国债收益率曲线的预期变动，匹配的是有效久期。
另外这里是估计一年之后的情况，需要用预期数据计算。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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