爆同学2021-05-22 10:59:38
爆同学options对convexity有利是怎么来的？是因为volatile对option有利，volatility越大，convexity越大，所以是buy option增大convexity对吧
回答（1）
Nicholas2021-05-24 10:07:32
Nicholas同学，早上好。
我们在利率稳定的时候希望减少凸性，因为该好处有成本但无法发挥它涨多跌少的好处；在利率波动较大的时候（方向不确定）希望增加凸性，因为该好处可以让我们在利率变化的时候收益更多而损失更少。
因此当利率波动增大的时候，期权价值增大，整体价值上升，和我们在利率波动时增加凸性的效果一致。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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