王同学2021-05-21 23:21:10
王同学用relative analysis 方法算的spread小于真实spread 为什么可以投？spread小的，价格不就高吗？ 还有 relative analysis 是哪来的知识点，课上都没有讲到过？
回答（1）
Nicholas2021-05-24 10:00:12
Nicholas同学，早上好。
计算出的利差小于真实的利差，证明我们现在根据市场报价买入的债券其应该有更大的收益率（基准利率+更大的利差），那么我们买入该债券比较划算。
关于线性插补的问题是在R21讲述G-spread的时候讲到的，关于相对价值的问题是在R21讲述bottom up的时候讲到的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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