易同学2021-05-21 11:45:46
易同学这个题看不太懂是在说什么，为什么是managed future比较合适呢？
回答（1）
开开2021-05-21 14:11:07
开开同学你好，如果题目中没有特别说明，market就是指股票和债券这两类最主要的市场。
C的客户担心的是近期市场波动，因此想要配置一些和传统的股债市相关性比较低的策略。
merger arbitrage和convertible arbitrage和股票大盘的相关性比较高，如果出现市场大幅波动的情况这两个策略也会出现很大的亏损。
managed futures策略在市场表现不好的时候表现相对较好，和股市相关性低，因此可以起到对冲部分风险的作用。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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就是不太明白为什么merger arbitrage和convertible arbitrage和股票大盘的相关性比较高而
managed futures策略在市场表现不好的时候表现相对较好，和股市相关性低呢？
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首先，这是实证数据显示出来的。其次，是资产相关性的问题，merger arbitrage交易的还是股票，convertible arbitrage交易的是股票和可转债，本身和股票市场相关性高。期货市场和股票市场相关性较低。
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