郑同学2021-05-20 14:27:44
郑同学老师。reanidng15第16题 价格是55时，call delta=1（不是意味着itm），这时gamma不是最大吗？
回答（1）
Kevin2021-05-20 14:31:21
Kevin同学你好！
1.delta = Δc/Δs，实际是图像的斜率，也就是一阶导数；gamma=Δdelta/Δs，也就是该点delta的变化率。即图像的凸性（弯曲程度），是二阶导数。
2.gamma在ATM时最大，越偏离执行价格，gamma越小。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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意思是atm delat=1，但是delta=1不一定atm，对吗？
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同学你好！
不是的，ATM时，delta接近于0.5。
深度ITM时，delta接近于1；深度OTM，delta接近于0。
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好嘞！！谢谢您！！！！
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不客气，继续加油哈~
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