陈同学2021-05-20 09:20:48
陈同学老师， Theta 和option value 不是正相关的吗？ long option 等于 short theta 这点有点困惑。我能理解hold住一个option，那个option的时间价值只会越来越小，不可能多起来，但是我long了一个option不是也获得了option的时间价值，而不是卖出时间价值呀？long option 等于 short theta 这点能不能再解释一下？
回答（1）
Kevin2021-05-20 10:01:32
Kevin同学你好！
theta是time decay，也就是时间价值的衰减，不是时间价值。注意辨析
回到你的问题：
1.对于option的long方，theta是负的，theta和option value并不是正相关；
2.theta是时间价值的衰减，对于期权long方，theta本身是负的，不是卖出的意思；
3.见上。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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long option等于 short theta是老师在视频里说的，不是我说的😅
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是我听错了，没有short theta。。。🙏🏿对不起
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没事哈，继续加油~
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