李同学2021-05-19 09:51:27
李同学第40题，为什么short put可以做空波动性呢？那short call是做多波动性嘛？
回答（1）
Kevin2021-05-19 10:59:20
Kevin同学你好！
需要从option greeks来理解。
option本身的vega大于0，也就是波动率升高，期权本身的价值增大，因此long期权是做多波动性。
而如果short期权，变成-vega，波动率升高，亏损变大，因此是做空波动性。
回到你的问题：short put是做空波动性的理由见上；short call也是做空波动性。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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