丁同学2021-05-18 17:42:06
丁同学Portfolio Performance Evaluation Min37 纪老师说Sharpe ration适用于concentrated portfolio 怎么理解呢？不是适用于正态分布的组合？
回答（1）
开开2021-05-19 14:29:36
开开同学你好，这边是和特雷纳比率相比，夏普比率是适合用来评估concentrated portfolio的，因为特雷纳比率的分母是β，因此它假设组合只承担系统性风险，而符合这种特征的只有完全diversified portfolio。而concentrated portfolio除了系统性风险，它的收益率中还会包含特定风险，因此用portfolio收益率的标准差来代表风险的夏普比率更合适。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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