15****092021-05-17 23:38:23
15****09老师好，Q8最后一问计算spread是否合理，答案是根据duration和spread之间的线性关系解答。我是用yield进行线性差补，算出来第八年应该是4.475%，小于4.5%，最后刚好得出相反的答案，想问下，为什么不能按照我这样求解呢。（我的计算4.1%+（5.6%-4.1%）*4/16=4.475%） 是因为只要是relative analysis就必须用duration和spread算么。
回答（1）
Nicholas2021-05-19 16:02:19
Nicholas同学，下午好。
因为这里给出的是公司债的相关信息，没有给出基准债券的信息，所以我们不能用到期期限和收益率插补；
类似公司债的插补，一般使用久期和对应的利差进行插补。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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