可同学2021-05-17 22:04:09
可同学老师，请问对于这三种方法，相关性那行和风险那行怎么理解
回答（1）
Johnny2021-05-19 15:13:18
Johnny同学你好，风险那行指的是哪种投资者适合使用次方法。不论是风险厌恶还是风险偏好的投资者都适合用surplus MVO和integrated方法来构建资产配置，而Hedging/return-seeking更适合保守的投资者，因为他们需要划分出一块资产来对冲负债。
相关性那行，如果非常依赖于相关系数的话，那么就是线性相关，因为相关系数衡量的是线性关系。由于MVO和surplus MVO都将资产大类的相关系数作为输入变量，因此它是基于线性相关的，而其他两种方法就没有依赖于相关系数
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