可同学2021-05-17 18:08:05
可同学老师，协会mock Q42，可不可以用这种思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall duration=0.3*6.5+0.3*7.4+0.4*7.5=7.17，所以treetop portfolio对利率的敏感性比benchmark portflio的小，在组合价格下降时受益，也就是利率上升，credit spread widen，选c。但答案是A
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开开2021-05-19 15:57:48
开开表一的信息主要考虑信用利差的变化，而不是利率变动的影响。而且，你算不出benchmark的总体duration，因为这里只给了你每个credit rating group的组合的duration，没给你benchmark duration。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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你们录视频的题信息不全，下图是协会mock原题，怎么能看出来这道题想考的是信用利差
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同学你好，42题的三个选项都是说信用利差如何变化的情景。表一信息又给了组合在不同债信质量的债券上的配置权重。
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