袁同学2021-05-16 17:51:32
袁同学原版书reading 27的第146页的example 7的第二个方法是什么？好像老师讲课的时候没说过？什么时候需要用这种方法？mean–CVaR optimization.
回答（1）
开开2021-05-17 13:42:38
开开同学你好，mean-CVaR optimization是在讲最优化技术的时候讲的。相比于普通的MVO，它的特点是在做最优化的时候加了一个约束条件，例如规定95%的CVAR小于等于20%，就是说概率分布最左边95%-100%里面的loss不能超过-20%。限制了在最坏的情况下出现损失的幅度。
它适合那些比较担心下行风险（downside risk）和尾部风险（left-tail risk），想避免出现大笔本金损失情况的投资者来使用。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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