李同学2021-05-14 19:50:46
李同学老师好，我记得我们讲过一个，“在害怕中赚钱”。就是害怕利率上涨，那就买call，使得上涨时赚钱。而这里，害怕利率上涨，是short 了一个future。这两个思路是对的吗？我记得好像有题是，担心利率上涨，long future，但是找不到了，老师有印象吗？
回答（1）
Kevin2021-05-18 15:05:33
Kevin同学你好！
1.都是对的。利率上升，long interest rate call，interest rate是标的资产，call能在利率上升时获利，对冲因为利率上升遭受的损失。short Eurodollar futures，因为报价形式是100-annualized forward rate，annualized forward rate上升，100-annualized forward rate下降，因此short方能获利。
2.long FRA，能在利率上升时获利。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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