易同学2021-05-14 09:34:32
易同学这个题不太明白的是为什么在算dollar duration的时候要乘以0.01呢，就是答案里写single pay liability的duration是69,640,000*4*0.01=2,785,600，不太明白为什么这里要乘以0.01呢？
回答（1）
Nicholas2021-05-14 17:06:23
Nicholas同学，下午好。
Dollar duration有两种形式，一种是MV*Duration，一种是MV*Duration*0.01，两种表示方式都是可以的，具体要看题目要求。
这里Bond A MV=24556800，DD=477139，如果不乘以0.01计算出来久期等于0.01943，有违常理，因此需要乘以0.01。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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