李同学2021-05-14 07:26:47
李同学老师好，我们在说longer dated fixed income futures 时，是假定了一个30年期的国债，为什么要用假定的呢？现实中没有30年期的国债嘛？ 还有在实务中，我们国债期货有10年期主力合约，5年期主力合约，这些也都是虚拟债券嘛？只是用来交割的债券不同？
回答（1）
Kevin2021-05-18 10:55:20
Kevin同学你好！
1.实际国债到期期限各不相同，想通过标准futures提高国债交易的活跃程度，就会假定一个标准的国债，然后各种国债经过调整因子转换成标准国债。现实中有30年期的国债。
2.10年和5年都是标准化的futures，也就是假定一个标准的债券，然后不同国债调整成标准的futures。是交割的债券不同。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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