王同学2021-05-13 17:13:34
王同学个人IPS押题第九题： $5million of capital losses from the collar? 不应该只是损失put的期权费么？ 因为价值增加了5million肯定是执行call option而不执行put option
回答（1）
Nicholas2021-05-17 11:12:42
Nicholas同学，下午好。
因为这里涉及卖出看涨期权和买入看跌期权，股票期权是基于collar执行价格之上涨了5m，那么对方执行看涨期权的时候我们就需要买入相应的股票给对方，由此产生的损失。当然受限于题目给出的信息，这里的5m也只是概数，没有考虑具体的期权费和执行价格。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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