李同学2021-05-12 19:38:42
李同学cash 的 duration不是0 吗？为什么这边assume0.25 老师用的也是0
回答（1）
Kevin2021-05-13 10:01:51
Kevin同学你好！
一般题干里说的cash position并不是真正持有现金，而是用cash买短期国债增加收益，所以duration不为0。
真正的cash，或者对冲形成的等价的cash，duration是0。比如从债券调整成股票，对冲之后，相当于真正持有现金，所以此时cash duration用的是0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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