易同学2021-05-11 21:52:00
易同学condor为啥要求四个债券的美元久期都相等呢？做空的两只债券美元久期等于做多的两只债券的美元久期不行吗？
回答（1）
Nicholas2021-05-12 14:12:39
Nicholas同学，下午好。
Condor这种结构的策略构成的条件是duration neutral（dollar duration相等），即构成condor的4个头寸的dollar duration是相等的。因此必须要满足对应的条件。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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