笨同学2021-05-10 16:03:43
笨同学百题Case6第1题 Target active Risk和Maximum Sector deviation两个指标有什么区别？ 我觉得本质都是衡量行业的偏离度啊。为什么会在Bran上有矛盾。
回答（1）
开开2021-05-10 17:54:36
开开同学你好，active risk是组合的表现和benchmark表现之差的标准差；sector deviation指的是组合在行业配置上和基准的配置的差异。
B同学可以在行业配置比例上做到和benchmark完全一样，那sector deviation就是0 ，但他可以在股票的选择上和个股集中度上和benchmark不同，导致较高的active risk。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片