穆同学2021-05-10 14:38:07
穆同学这个题，E预测长短期变动，这个划分很难吧。5年算长算短啊？
回答（1）
Nicholas2021-05-10 15:34:06
Nicholas同学，下午好。
在题目中给出的年份里，只有30年算长期，10年算较长，5年为短期。
这里E同学预期收益率曲线短端上升1%，长端上升超过1%，收益率曲线将变的更为陡峭。说明组合应该少配置长端债券，多配置短端债券。所以应该选择pro forma 2，因为这个组合的长端PVBP最少，短端最多。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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